Risk management in multi-objective portfolio optimization under uncertainty
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摘要
本报告针对多目标组合优化中的不确定性问题，提出了基于基准组合的多目标最小后悔鲁棒优化框架。通过引入多种基准选取方法并应用于包含危机、正常和增长三种市场情境的实际资产数据，研究展示了该方法对提升组合风险管理的有效性及其在不同市场行情下的适应性，为多目标鲁棒投资策略提供了理论与实践结合的支持 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。
