市场板块效应减弱，选股因子超额收益局部调整
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摘要
本报告基于长江因子体系2.0，系统跟踪多因子选股和ETF指数轮动策略表现。近三个月选股因子中反转、成长、波动率表现较好，规模因子回撤明显。高频量价因子回暖，基本面因子盈利和净利润增长表现优异。指数增强策略在沪深300、中证500、1000和2000均实现正超额收益，ETF轮动策略近一年收益正向，尽管部分因子收益近阶段有所调整。[page::2][page::4][page::5][page::12][page::14][page::17]
