基于权重调整频率和协方差矩阵改善来提高资产配置方法的可能性

创建于 2025-07-22T07:28:44.402485+08:00 更新于 2025-07-22T08:05:48.270462+08:00

摘要

本报告围绕新兴市场资产配置的挑战，结合权重调整频率和协方差矩阵的改善方法，实证显示较高频率的调整能提升组合表现，且改善协方差矩阵有助于进一步提升配置效果，投资组合表现优于沪深300和传统70/30配置 [page::0][page::3][page::11][page::15][page::19]。

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