股指期货量化展期与择时对冲策略

创建于 2025-04-28T22:45:16.804560+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:20.743113+08:00

摘要

本报告基于GARCH模型与随机森林Bagging算法，构建了股指期货量化展期策略及择时对冲策略。GARCH模型精确拟合跨月价差波动，择时展期策略超过基准策略70%概率，累计超额收益达1.07%；随机森林择时对冲有效降低非完美对冲带来的最大回撤，择时胜率达68.45%，年化收益率提升明显，实证结果验证了两策略的风险调控与收益驱动能力 [pidx::0][pidx::4][pidx::8]。

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