沪铜期货高频做市策略
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摘要
本报告针对沪铜期货高频做市策略，基于Avellaneda-Stoikov(AS)模型，探讨了市价单采样时间对做市盈利的影响，发现存在最优采样频率以平衡限价单成交风险和反向选择风险。同时，报告引入库存约束的ASQ模型以更有效控制库存风险，实现风险管控与盈利的双重提升。还分析了延长挂单时间以减少撤单数量对策略收益的负面影响，为期货高频做市策略设计提供了实证和理论依据 [pidx::0][pidx::1][pidx::4][pidx::6][pidx::7][pidx::9][pidx::11]
