低频因子与宏观利率相关性研究
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摘要
本报告对2006年至2020年低频宏观因子与中债国开债10年到期收益率的涨跌关系进行系统性研究。剔除冗余因子后，采用完备二分类及优化区间方法确定各因子与利率涨跌的最优关联区间，并发现多数因子能在特定区间实现超过60%的涨跌胜率，特别是经济学家信心指数上涨区间胜率达80%。报告为未来建立低频多因子交易模型奠定基础，以提升投资操作可行性 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::7][page::8][page::11][page::14]
