构造多空股票投资组合 种新的排序学习算法【集思广译·第24期】

创建于 2025-05-08T17:56:57.670660+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:20.711262+08:00

摘要

本文基于中国A股2006-2019年数据，提出了一种新的多空排序学习算法ListFold及其损失函数，注重多空组合头尾排名的准确性，具有平移不变性和概率解释。实证显示该算法优于MLP和ListMLE，构建的多空策略年化收益38%，夏普比率2，且在市场波动中表现稳定，验证了IC指标对alpha策略评估的优越性[page::0][page::6][page::7][page::8][page::11].

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