“星火”多因子系列（一）——金融工程研究

创建于 2025-07-22T01:19:03.935120+08:00 更新于 2025-07-22T02:04:06.172750+08:00

摘要

本报告基于Barra多因子风险收益归因模型，构建了方正金工多因子收益归因系统，实证分析了2017年A股市场风格急剧转变的特征，重点揭示了Beta、规模、估值、成长、流动性、动量等因子的收益表现与市场结构变化的关系，验证了模型对投资组合收益分解的有效性，为风险管理提供理论与实操工具[page::0][page::3][page::8][page::12][page::14].

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