利用多事件融合信息改进指数增强组合

创建于 2025-07-16T18:25:40.918239+08:00 更新于 2025-07-16T19:39:39.350985+08:00

摘要

本报告基于17类事件库筛选出11类有效事件，构建多事件因子，融入沪深300增强组合后，年化超额收益从10.6%提升至11.7%，信息比率由2.43提升至2.71，最大回撤率和月度胜率也同步改善，显著提升了指数增强策略的绩效[page::0][page::4][page::31][page::34][page::35][page::37]。

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