A New Application of Hoeffding’s Inequality Can Give Traders Early Warning of Financial Regime Change
创建于 更新于
摘要
本报告提出将Hoeffding不等式用于交易者的金融“regime”变更预警：交易者需事先承诺期望表现μ并持续观测样本均值，从而以e^{-2t^2N}评估在假设原有市场机制成立下观察到偏差的最大概率；当该概率降至50%、25%、10%时，分别对应需警觉、显著风险、几乎确定发生regime变化的操作建议，为风险管理和策略停用提供可操作准则 [page::1][page::4][page::5]
