因子跟踪周报—波动率市值杠杆因子表现较好
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摘要
本报告基于中信建投因子库风格因子及Alpha因子，利用IC指标和因子收益对全A股及各细分市场不同区间因子表现进行周度跟踪分析。结果显示，本周波动率、市值、杠杆因子以及FZ0、FZ1、FZ9等Alpha因子表现优异。多头组合收益较好，尤其非线性市值和成长因子长期表现突出。报告基于多因子和单因子模型，从多市场切面评估因子的有效性和收益贡献，为量化选股提供决策支持[page::0][page::1][page::3][page::4][page::8][page::9].
