【量化择时周报20250926】整体继续维持震荡观点
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摘要
本报告基于招商定量研究团队最新技术择时模型信号，重点介绍DTW择时模型与外资择时模型的构建逻辑及表现。DTW择时模型采用改进DTW算法，结合历史行情相似性筛选交易信号，样本外绝对收益达38.56%，相对沪深300超额17.77%，最大回撤21.32%。外资择时模型基于富时中国A50指数期货与南方A50ETF价格背离信号复合产生，2024年以来多头策略收益38.69%，最大回撤8.32%。结合最新行业及大类资产风格，继续看好券商与电子板块、小盘成长风格，港股、美股保持乐观，黄金维持中性。详细模型信号表现及回测图表充分验证模型稳健性和实用价值 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6]
