【金融工程】量化CTA周报：主观CTA表现强势，波动率因子跌幅较多

创建于 2025-11-24T21:51:44.322048+08:00 更新于 2025-11-24T21:55:13.319568+08:00

摘要

本周量化CTA周报显示：主观类CTA收益最为显著（约7.89%），套利与中长趋势策略也表现良好，而股指策略出现回撤；波动率因子下跌幅度最大，期限结构因子亦小幅下行，动量与持仓因子微幅上扬；报告并给出当前CTA趋势与套利策略的配置建议及风险提示 [page::0]