skfolio: Portfolio Optimization in Python

创建于 2025-07-08T11:12:43.885198+08:00 更新于 2025-07-08T12:44:03.006486+08:00

摘要

本论文介绍了skfolio，一个基于Python并与scikit-learn兼容的开源组合优化库。它涵盖从传统均值-方差优化到最新的聚类和集成方法，支持多种风险度量和先验估计技术，并提供适合金融时间序列的先进交叉验证方法，有效解决过拟合和数据泄漏问题，实现组合优化的数学严谨性与实践透明性的统一 [page::0][page::1][page::3][page::4][page::5]。

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