单与长短单的241个碰撞火花——海量Level 2数据因子挖掘系列（三）

创建于 2025-07-21T16:10:42.530566+08:00 更新于 2025-11-20T20:10:26.247444+08:00

摘要

本文基于海量Level 2逐笔订单数据，从订单“大小”和“长短”两个独立维度构建了240个订单因子。通过实证回测，挑选表现优异因子构建精选订单因子组合，在A股主流板块均取得显著超额收益，Top-30组合年化收益率最高达31.33%，夏普比率高达1.86，显著优于市场基准[page::0][page::7][page::16][page::25]。

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