Capturing cash non-additivity and horizon risk via BSDEs and generalized shortfall

创建于 2026-03-17T12:37:06.614242+08:00 更新于 2026-03-22T07:05:35.787344+08:00

摘要

本文以BSDE与广义shortfall框架构造并研究完全动态现金非加性风险度量，提出并分析了hq-entropic（q-广义熵）对超出阈值损失的评估、对应BSDE驱动及其对偶表示，给出h-longevity的必要充分条件g(s,y,0)≥0，并讨论了与certainty-equivalent的等价/非等价关系 [page::0][page::7][page::23]

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