行业配置体系 2.0：轮动模型的回顾、迭代与思考
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摘要
本报告回顾了开源金工行业轮动模型1.0的历史样本外表现，指出近期表现有所回落。基于交易行为、资金流及景气度三维度，全面迭代升级为行业配置体系2.0，新增预期景气度与机构资金流模型并优化北向资金模型，提升IC均值至12.26%。报告还分析了最优行业配置数量为6个，以及模型近期表现受市场下跌和短期政策事件影响，核心轮动逻辑长期有效，未来趋势回归可期。[page::0][page::3][page::5][page::9][page::12][page::14]
