基金评价与基金投资组合的研究（一）
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摘要
本报告围绕买方投顾背景下公募基金评价与量化投资组合构建。基于多因子框架，综合信息比率、收益率、波动率等指标，对股票型、混合型、债券型等14类基金进行了分类评级排序。通过调配不同基金权重，构建稳健型、激进型及均衡型三类组合，三年历史回测显示稳健型组合年化收益6.06%、最大回撤3.34%、月胜率71.43%，表现优越。激进型与均衡型虽收益更高但回撤较大。报告强调多指标综合评价意义，并计划后续推出更复杂策略[page::0][page::9][page::12].
