华泰金工 | 降波或是较优应对方式
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摘要
本报告基于多套量化模型（A股技术打分、风格择时、遗传规划行业轮动与中国境内全天候增强组合），在全球流动性出现扰动、股债金相关性上升的大背景下，提出“降波”为优先应对思路并给出相应组合配置建议 [page::0][page::8]。报告同时展示了各模型的回测与实盘表现：A股技术打分模型与红利/大小盘择时模型在近期表现出正向超额，遗传规划行业轮动在回测期内表现优异，全天候增强组合强调宏观象限风险预算以控制回撤 [page::1][page::2][page::6][page::9]。
