小市值股票怎么选？

创建于 2025-07-17T09:23:21.264900+08:00 更新于 2025-07-17T10:07:25.106246+08:00

摘要

本报告通过构建基于市净率、市值、股息率和波动率四个因子的等权小市值选股策略，形成小市值30和小市值100两个组合，均显著跑赢基准且夏普比率较高。小市值30组合近一年收益率达73.29%，夏普比3.76，最大回撤-17.01%，表现优异。策略采用周频调仓、按周一收盘价买卖，选股范围覆盖全市场，主要依赖基本面及风险指标筛选，旨在捕捉小市值股票的超额收益潜力 [page::0][page::2][page::3][page::4]。

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