以小博大，撬动收益——50ETF 期权交易性择时研究

创建于 2025-07-21T16:11:48.576616+08:00 更新于 2025-07-21T18:10:04.027218+08:00

摘要

本报告研究基于50ETF期权的交易性择时策略，采用双均线产生择时信号，选取次季月价内期权作为交易标的，通过控制仓位实现年化22.03%的收益和6.56%的最大回撤，验证了期权杠杆和交易成本权衡下择时策略的优越性[page::0][page::15][page::18]。