衍生品量化择时系列专题 （四）：择时因子组合优化：基于 SF 的降维预测方法
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摘要
本报告构建了适用于多资产的量化择时体系，重点提出利用基于SIR的Sufficient Forecast（SF）充分降维预测方法，对多个择时因子进行组合优化。以焦炭期货的14维基本面择时因子为例，采用SF降维后结合IVX线性预测及量价共振信号，实现了稳定且高胜率的择时策略，样本外年化收益率达89.7%，夏普比率3.59，实现了择时信号的显著提升和交易次数优化，展示了降维预测在基本面择时中的应用价值和提升空间[page::0][page::4][page::18][page::23][page::31]
