兴证·基石：持仓量大幅上升，基差恢复需要过程

创建于 2025-07-17T22:16:51.054741+08:00 更新于 2025-07-17T23:05:34.415994+08:00

摘要

本报告分析2017年2月末沪深300、上证50和中证500股指期货市场，关注期货基差、持仓量及套利机会。报告指出三大股指期货基差整体处于较低水平，持仓量显著上升，套利机会有限且涉及融券难题。基差恢复仍需过程，量化中性策略有望重返市场，期货表现整体优于现货指数，为投资者提供多维度市场动态及套利机制解析 [page::0][page::2][page::6][page::9]

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