A 股择时与轮动的量化新视角（更正）上证金工2022 年度策略报告
创建于 更新于
摘要
报告采用4维扩散指数模型、高频资金流模型、经验模态分解及技术分析等多维度量化方法系统分析A股宽基与行业指数趋势及结构，结合基金持仓风格偏离度、分析师一致预期构建风格与行业轮动模型，提出高胜率形态选股及基于北上资金席位的选股策略，回测结果显示策略收益显著优于基准。FOF层面基于行业风格偏离构建单因子策略，实现长期超额收益。风险提示主要为疫情、经济下滑及监管政策影响。[page::0][page::4][page::13][page::21][page::35]
