宽基指数优选配置的 Alpha 策略
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摘要
本报告基于Alpha选股理论在A股宽基指数层面构建“低估值-低换手-低波动”三大维度的7个Alpha因子，通过滚动窗口筛选正向因子并等权复合形成优选配置因子。分别以季度和年度换仓测试指数优选策略，季度换仓策略年化超额收益7.2%，胜率58.8%；年度换仓策略年化超额收益3.0%，胜率65.1%，策略实现稳定显著的超额收益表现，为宽基指数资产配置提供了有效量化工具和决策参考[page::0][page::3][page::5][page::14]。
