IH期指主动对冲策略连续获得正超额，商品BACK结构小幅缩小 股指期货市场概况与主动对冲策略表现
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摘要
本报告系统分析了2023年6月中旬四大股指期货市场表现，结合基差、跨期价差及分红影响，揭示市场情绪及套利空间变化；报告重点介绍了基于多项式拟合的股指期货主动对冲策略，通过日内趋势跟踪实现降低期指负基差成本，IH期指主动对冲策略连续获得正超额收益，表现优于被动策略。此外，报告回顾了商品期货市场整体反弹及价差结构微调，反映基本面再平衡进程缓慢，为投资决策提供量化交易与宏观交叉视角参考 [page::0][page::3][page::6][page::8][page::12]
