Anomaly detection in European cryptocurrency exchange-traded products
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摘要
本文基于2024年1月至2025年12月四只欧洲加密货币ETP的一分钟数据，利用极值理论POT基准及跨交易所价差、无恢复和动量反转三类新指标识别盘中异常。研究发现，异常K线占比均低于1%，但通常伴随更高的有效价差、流动性风险指标和卖方订单失衡；四类异常均具备一定的一步预测能力，AUC–ROC最高达到0.82，其中短期波动率与回撤指标较微观结构变量更具预测价值。[page::0][page::12][page::19][page::21]
