经典量化择时策略系列二 宏观因子模型的择时效应

创建于 2025-07-17T16:40:54.645653+08:00 更新于 2025-07-17T18:25:07.803220+08:00

摘要

本报告基于宏观经济因子构建量化择时策略，采用逐步回归法筛选重要宏观指标，基于样本内因子组合进行样本外择时测试，结果显示策略年化收益率44.5%，夏普比1.78，最大回撤约20%，显著优于沪深300指数，具备强系统风险规避能力和实用价值 [page::0][page::4][page::9][page::10][page::11]。

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