【东吴金工 风格轮动月报】从微观出发的风格轮动月度跟踪202510

创建于 2025-10-17T10:21:54.836127+08:00 更新于 2026-02-26T14:40:22.642417+08:00

摘要

本报告基于东吴金工特色多因子体系，运用微观层面80个基础因子构造风格择时随机森林模型，实现风格轮动策略。回测显示，该策略2017年至2025年9月年化收益16.41%，信息比率达0.80，且在2025年10月最新风格为价值、大市值、动量及低波，主张结合资金与风险管理进行实盘应用[page::0][page::1][page::2][page::3]。

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