Superhedging under Proportional Transaction Costs in Continuous Time

创建于 2025-11-25T12:39:38.263321+08:00 更新于 2025-11-25T15:26:30.804361+08:00

摘要

本文基于集值随机分析重述连续时间按比例交易成本下的超对冲问题，构建瞬时可取交易策略与偿付锥并将超对冲集合表示为函数型集值积分，证明这些集合构成多投资组合时间一致的动态集合风险度量，并在路径空间给出近似的集合贝尔曼原理，为今后建立集合型微分结构奠定理论基础 [page::0][page::3]