基于熵的多元资产择时模型
创建于 更新于
摘要
报告基于样本熵指标构建多元资产择时模型，应用于股指、国债、商品及美元指数，验证了样本熵与资产价格波动的关系。实证结果表明，样本熵模型胜率在中国国债和CRB商品指数等资产上超过60%，沪深300指数局部胜率达59.6%，美债胜率虽一般但长期年化收益达20BP，美元指数表现相对较弱。充足的参数调优（斜率和均线窗口）显著影响收益表现，体现出样本熵择时模型良好的实际可操作性及稳健性，为复杂系统视角下金融市场波动提供新的量化工具和策略支持 [page::0][page::9][page::10][page::13][page::15][page::18][page::21][page::24][page::25]。
