“ETF 情绪温度计”系列研究（三）——ETF 高频折溢价的基差预测能力
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摘要
本报告为“ETF情绪温度计”系列研究第三篇，系统研究高频ETF折溢价对股指期货基差的预测能力。通过构建多种基于日内与日间折溢价指标的子信号，并结合基差均值回复和交割日效应，得出综合信号，回测显示50ETF基差预测胜率达74%以上，信号稳健且参数敏感性低，揭示折溢价与基差间基于投资者情绪和套利机制的内在联系，为投资者提供有效的基差预测工具[page::0][page::3][page::13][page::18]。
