ETF期权隐含波动率差套利策略

创建于 2025-05-27T12:58:00.463125+08:00 更新于 2025-11-20T21:14:34.647900+08:00

摘要

本报告详细介绍了基于期权隐含波动率差套利的策略设计，核心思想是选取隐含波动率差超过10%的配对期权合约进行交易，通过买入低隐含波动率期权、卖出高隐含波动率期权实现套利。回测数据显示成功率达83.54%，总收益率近15%，且模拟交易验证了策略的稳健性和风险可控性。策略适宜具备数理建模与快速交易执行能力的专业投资者。[page::0][page::1][page::5][page::6][page::7]

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