Smart Beta 策略研究——产品创新专题报告系列之二十三
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摘要
报告系统研究了Smart Beta指数的全球发展与A股市场的演进，重点以低波动风格因子为核心，分析其稳定的超额收益特征及金融经济解释。基于单因子研究，提出“低波动+”系列策略，结合低波动因子与其他经典风格因子构建六个精选组合，通过多股票池检验回测，验证叠加经典风格的策略在收益率、信息比和alpha方面均显著优于纯低波动策略，展示了Smart Beta策略的投资潜力和创新空间 [page::0][page::4][page::10][page::12][page::16][page::28]。
