The McCormick martingale optimal transport
创建于 更新于
摘要
本文提出将因果/双因果（bicausal）约束引入马氏最优输运（MOT），并通过 McCormick 包络放松使得原本双线性、非凸的问题可转化为线性规划以便数值求解；在理论上证明了 McCormick MOT 的原始可达性与强对偶性，并在实证上对篮子期权和数字期权展示了显著收窄的价差（自然边界下篮子期权平均减小约1.08%至3.90%，采用更紧概率边界时可达约12.26%；数字期权平均减小超过20%，最优情况超过99%）[page::1][page::11][page::18]
