主动投资逻辑在小盘股中是否有效？掘金“小而美”系列研究之四

创建于 2025-07-21T19:14:23.522208+08:00 更新于 2025-07-21T20:00:03.679663+08:00

摘要

本报告基于中证1000小盘股池，系统验证了经典及增强PB-ROE策略与营收相似补涨策略的有效性。增强PB-ROE策略在2015-2023年区间年化收益达25.79%，营收相似补涨策略在2019-2023年区间年化收益达33.53%，均显著超额收益且风险控制良好，展示了主动投资结合量化因子的投资潜力[page::0][page::10][page::9]

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