如何优雅地抄基金经理作业（五）——从金元顺安元启到小盘价值优选
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摘要
本报告聚焦于金元顺安元启基金2020-2022年连续3年年化收益超20%的稳健表现，分析其持仓与因子暴露特征；发现基金风格稳定且偏向小盘价值，活跃调仓策略带来额外alpha；基于多因子模型构建的小盘价值优选组合表现优异，年化收益高达51%，风险指标接近基金水平，且自2013年以来超额收益持续稳定，有助于量化策略的设计借鉴[page::0][page::4][page::6][page::9][page::12][page::13][page::14]
