中银量化精选：小盘风格主导，对标中证 500 的量化基金公募基金产品研究系列之三
创建于 更新于
摘要
本报告详尽分析中银量化精选混合基金的投资策略、持仓结构及业绩表现。该基金基于宏观量化框架和多因子模型，追求长期稳定超越中证500指数的超额收益，2019年至今实现52.52%收益，超越基准28.79%。基金行业配置灵活切换，持仓集中度低，超额收益主要来源于小盘成长与价值风格因子的稳定暴露，风险控制良好，最大回撤仅-14.09%，表现优于同类基金和基准[page::0][page::7][page::16].
