基于统计语言模型（SLM）的择时交易研究
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摘要
本报告基于统计语言模型（SLM）构建择时交易策略，将历史行情涨跌符号序列作为语料库计算条件概率，选取1995至2004年数据训练，2005至2009年样本内确定最佳模型阶数为6阶。策略设置1%止损，实证显示2005-2013年累计收益达1476.2%，年化收益80.3%，最大回撤21.5%，较未止损版本最大回撤大幅降低且收益提升，样本外2010-2013年表现稳定，综合建议实际应用时加入止损机制以降低风险 [page::0][page::12][page::19].
