IVIX 阴多阳少，能否为投资者提供获利机会？
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摘要
本报告详细介绍了中国市场IVIX波动率指数的计算方法及其日内阴线频率偏高的现象，基于IVIX指数历史数据，发现日内波动率下跌概率达到74.2%，并尝试以跨式期权构建日内交易策略。回测结果显示无交易费用时策略具有较好收益，但考虑交易成本后策略收益难以覆盖费用。此外，报告还回顾了近期市场情绪、波动率走势及主要期权合约隐含波动率变化，围绕多种期权及技术分析策略开展绩效评估，为投资者提供参考 [page::0][page::4][page::7][page::9][page::10][page::11][page::16][page::22]
