Design and hedging of unit linked life insurance with environmental factors
创建于 更新于
摘要
本论文提出一种综合框架，设计基于碳强度考虑的绿色投资基金，结合动态规划求解最优碳惩罚投资策略，并基于该投资基金设计了单位连结寿险产品的风险最小化对冲策略。实证基于标普500股票数据验证了模型的有效性，并通过数值模拟展示了动态风险最小化对冲在降低跟踪误差和损失方面显著优于静态或无对冲方法，结合高效数值方案实现低成本精准计算 [page::0][page::1][page::2][page::8][page::11][page::16][page::26][page::29]
