Stochastic dominance for linear combinations of infinite-mean risks
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摘要
本文提出了一个充分条件，比较iid无穷大均值重尾随机变量线性组合的随机支配关系，定义了包含多种常用重尾分布的新分布类$\mathcal{H}$，并证明当权重向量满足主序条件时，线性组合满足随机大小顺序。此外，针对复合泊松和稳定分布分别给出充分必要条件及补充讨论，丰富了无穷均值风险的随机支配理论 [page::0][page::1][page::2][page::6][page::12][page::15][page::17]。
