适用 A 股不同股票池的统计风险模型
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摘要
本报告提出适用于A股不同股票池的统计风险模型DFQ-STAT，采用压缩估计、波动率调整和谱分解三步骤构建协方差矩阵。实证结果显示，DFQ-STAT相较于因子模型DFQ-2020及传统方法在多种股票池中提供更准确的风险估计，在GMVP组合和指数增强组合中表现更优，尤其在500全市场指数增强中具有明显优势。报告还提供Python环境下模型使用方法，便于投资者快速部署[page::0][page::2][page::3][page::6][page::8][page::11]。
