基于短期因子非线性特征的量化选股策略

创建于 2025-07-22T02:11:35.901183+08:00 更新于 2025-07-22T03:15:21.128893+08:00

摘要

本报告以中证800为标的，结合三个短期技术面因子（前5日涨跌幅、平均换手率与涨跌幅增速）的非线性特征构建量化选股策略。该策略通过分层筛选股票，稳定选出具备超额收益潜力的股票组合，历年均实现超过10%的超额收益，且波动率与回撤较低，市场容量适中，行业配置倾向低波动板块，为短期因子有效性提供了强有力的实证支持 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]。

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