高频股东数据的隐含信息量
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摘要
本报告基于深交所互动易平台股东户数高频问询数据，构建并测试了多种股东户数变化因子，发现低频股东户数变化因子具备较好选股能力，而纳入高频互动易股东数据的合成因子显著增强了选股效果，表现出更稳定的超额收益。此外，报告分析了不同行业、不同股票池对因子效果的影响，证实高频股东数据的引入有效提升了传统低频因子的收益质量，尤其在深证成指股票池中表现最佳，年化超额收益超10%[page::0][page::3][page::4][page::5][page::7][page::9][page::10][page::11][page::12]。
