【金融工程】FOF配置周报：节前市场震荡分化，持续关注防御策略

创建于 2026-04-28T22:21:16.595389+08:00 更新于 2026-04-28T22:28:19.274851+08:00

摘要

本报告聚焦FOF配置周报，节前市场呈现震荡分化，权益与商品两端表现分化，防御性与指增策略成为核心配置。公募及私募基金整体向好，但风格分化显著；CTA套利与量化因子策略成为核心的风险对冲与收益来源，需关注年报披露期的机会与潜在地缘风险 [page::0]