分红对期指的影响 20220325
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摘要
本报告通过构建分红最新预测模型，系统地估计了上证50、沪深300、中证500指数及其股指期货合约2022年度分红点数及年化对冲成本，指出5-7月为分红集中期，对期货合约价格有显著影响。报告检验了分红预测模型的历史准确度，发现沪深300预测最优，基于多重财务数据结合指数成分权重动态调整分红影响，实现对各合约分红影响的精确估算，为期指定价与风险管理提供重要参考[page::0][page::2][page::4][page::6][page::9]
