Equity Premium Prediction: Taking into Account the Role of Long, even Asymmetric, Swings in Stock Market Behavior

创建于 2025-09-16T08:47:00.528908+08:00 更新于 2025-09-16T15:47:02.498592+08:00

摘要

本文创新构建Bullish Index衡量股票市场行为变化，结合局部Hurst指数通过宏观经济变量与技术指标，揭示美股中正负市场冲击对股权风险溢价预测的差异影响，展示其对投资策略和资产配置的显著经济价值，最高实现年化11.96%（正冲击）及13.16%（负冲击）的确定等效收益提升[page::0][page::4][page::10][page::16][page::35]。

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