以整合法量化ESG投资

创建于 2025-05-26T12:20:29.830982+08:00 更新于 2025-05-26T12:38:35.848399+08:00

摘要

本报告基于Chen等人的研究，提出了一种结合传统Alpha因子与ESG因子的量化投资框架，兼顾回报与可持续性。报告体系围绕ESG Alpha因子、投资重要性指标及综合投资组合构建三大支柱，展示如何通过情景模型评估因子重要性及实现ESG与Alpha的动态权衡，构建最优投资组合，满足不同投资者对ESG与收益的多样需求，提升投资组合的风险调整收益和可持续表现 [page::0][page::1][page::2][page::3]

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