【广发金融工程】精选量化研究系列之五：主动型基金业绩归因视角下的选股策略

创建于 2025-05-07T17:51:29.185635+08:00 更新于 2025-07-15T21:47:10.247527+08:00

摘要

报告基于主动型基金的业绩归因体系，构建绩优基金组合，并识别基金经理高选股能力行业，通过长线持股和加仓持股维度构建选股策略。回测显示，长线持股策略及加仓持股策略年化收益率分别达17.1%和23.9%，超越偏股型基金指数与沪深300指数，且年度胜率均超过80%。报告还指出模型假设及现实间存在误差风险，为投资提供实证参考 [page::0][page::6][page::7][page::8]

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